Econometria Financeira usando o EViews

  • Location: Escola de Economia de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas
  • Duration: 3 days (24th July 2017 - 28th July 2017)
  • Software: EViews
  • Level: Intermediate
  • Delivered By: Professor Pedro Valls Pereira (FGV, Escola de Economia de São Paulo)
  • Topic:
Econometria Financeira usando o EViews
Um guia prático para várias metodologias econométricas usadas para modelar fatos estilizados de séries temporais financeiras. Modelos lineares univariados e multivariados de séries temporais serão apresentados tais como modelos ARMA, modelos estruturais de séries temporais, VAR e VEC. Modelos não lineares para a média e variância serão apresentados tais como modelos SETAR, GARCH e também modelos multivaridados de volatilidade da classe MGARCH. Aplicações a gerenciamento de risco, Finanças Empíricas, Taxas de Juros e Taxas de Câmbio serão apresentadas durante o curso.

Curso em parceria da FGV/EESP, CEQEF e Timberlake

Duração: 11 horas
Horário: 19h00m – 22h45m

DIA 1: ANÁLISE UNIVARIADA

Seção 1 & 2:
  • Análise Exploratória de Dados – fatos estilizados para séries temporais financeiras
  • Modelos Lineares e Não Lineares– Modelos AR, MA, ARMA e Modelos TAR and SETAR
  • Modelos Estrutural de Séries Temporais – Nível Local
  • Seleção de Modelos
  • Aplicações CAPM com parâmetros variando no tempo, Sincronização de Dados e Taxa de Câmbio

DIA 2: MODELOS UNIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL

Seção 1 & 2:
  • Modelos ARCH e GARCH univariados
  • Modelos GARCH assimétricos
  • Aplicações a Gerenciamento de Risco, Volatilidade de Retornos de Ativos

DIA 3: MODELOS MULTIVARIADOS PARA VARIÂNCIA CONDICIONAL

Seção 1 & 2:
  • Modelos GARCH multivariados: Vech, BEKK, CCC e DCC
  • Aplicações a contágio, correlação entre índices de bolsas de valores

Bibliografia
Diversos artigos serão distribuídos durante o curso
  •  CommercialAcademicStudent
    3 dias (24/07/2017 - 28/07/2017)

* Required Fields

$USD 0
- +


  •   Academic         Commercial

  • 1 day
    2 days
    3 days

* Mandatory fields

You can register by filling this registration form.

If you have any questions, please contact Timberlake
info@timberlake-analytics.com.br